Termos Opcoes e gregas

Opção que pode ser exercida a qualquer momento antes ou no momento da expiração.

Opção cujo preço de exercício está próximo do preço de mercado atual do ativo subjacente.

Derivado que paga um montante fixo ou nada, dependendo de uma condição no vencimento.

Contrato que dá ao comprador o direito de comprar um ativo subjacente a um preço de exercício.

Estratégia que consiste na detenção do ativo subjacente enquanto se vende uma opção de compra (call) sobre o mesmo.

Grega que mede a sensibilidade de uma opção a uma movimentação de uma unidade no ativo subjacente.

Opção que só pode ser exercida no vencimento.

Utilização do direito de uma opção de comprar ou vender ao preço de exercício (strike price).

Medida grega que indica quanto o delta se altera quando o ativo subjacente se move.

Expectativa do mercado em relação à volatilidade futura incorporada nos preços das opções.