Termes Options et grecques

Option qui peut être exercée à tout moment avant ou à la date d'expiration.

Option dont le prix d'exercice est proche du cours actuel du marché du sous-jacent.

Dérivé payant un montant fixe ou rien selon une condition à l'échéance.

Contrat donnant à l'acheteur le droit d'acheter un actif sous-jacent à un prix d'exercice.

Stratégie consistant à détenir l'actif sous-jacent tout en vendant une option d'achat (call) sur celui-ci.

Grecque mesurant la sensibilité d'une option à une variation d'une unité du sous-jacent.

Option qui ne peut être exercée qu'à l'échéance.

Utilisation du droit d'une option d'acheter ou de vendre au prix d'exercice.

Indicateur grec mesurant la variation du delta par rapport à la variation du prix du sous-jacent.

Attente du marché concernant la volatilité future intégrée dans le prix des options.