Termes Futures et derives

Structure de marché à terme où les prix des contrats à échéance éloignée sont inférieurs aux prix des contrats à court terme.

Différence entre le prix au comptant (spot) et le prix du contrat à terme associé.

Produit dérivé permettant de spéculer sur les mouvements de prix sans posséder l'actif sous-jacent.

Structure de marché à terme où les contrats à échéance lointaine se négocient à un prix supérieur aux contrats à court terme.

Mois au cours duquel un contrat à terme expire ou est programmé pour la livraison ou le règlement.

Contrat dont la valeur est dérivée d'un actif sous-jacent, d'un taux ou d'un indice.

Date à laquelle un contrat dérivé expire ou cesse d'être négocié.

Premier jour où un acheteur de contrats à terme peut être tenu de prendre livraison selon les règles du contrat.

Accord personnalisé pour acheter ou vendre un actif à une date future à un prix convenu aujourd'hui.

Le contrat à terme arrivant à échéance le plus tôt et faisant l'objet de transactions actives.