Opciones y griegas: terminos

Opción que puede ejercerse en cualquier momento antes o en la fecha de vencimiento.

Opción cuyo precio de ejercicio es cercano al precio de mercado actual del activo subyacente.

Derivado que paga una cantidad fija o nada en función de una condición al vencimiento.

Contrato que otorga al comprador el derecho de comprar un activo subyacente a un precio de ejercicio.

Estrategia que consiste en mantener el activo subyacente mientras se vende una opción de compra (call) sobre el mismo.

Variable griega que mide la sensibilidad de una opción ante un movimiento de una unidad en el activo subyacente.

Opción que solo puede ejercerse al vencimiento.

Uso del derecho de una opción para comprar o vender al precio de ejercicio.

Medida griega que indica cuánto cambia la delta cuando se mueve el activo subyacente.

Expectativa del mercado sobre la volatilidad futura incorporada en los precios de las opciones.