Opciones y griegas: terminos

Opción que puede ejercerse en cualquier momento antes de la fecha de vencimiento o en la misma.

Opción cuyo precio de ejercicio es cercano al precio de mercado actual del activo subyacente.

Derivado que paga una cantidad fija o nada dependiendo de una condición al vencimiento.

Contrato que otorga al comprador el derecho de comprar un activo subyacente a un precio de ejercicio.

Estrategia que consiste en mantener el activo subyacente mientras se vende una opción de compra (call) contra el mismo.

Variable griega que mide la sensibilidad de una opción ante el movimiento de una unidad en el activo subyacente.

Opción que solo puede ejercerse al vencimiento.

Uso del derecho de una opción para comprar o vender al precio de ejercicio.

Métrica griega que mide cuánto cambia la delta cuando el activo subyacente se mueve.

Expectativa del mercado sobre la volatilidad futura incorporada en los precios de las opciones.