Futuros y derivados: terminos

Estructura de futuros donde los contratos con vencimiento lejano cotizan por debajo de los contratos a corto plazo.

Diferencia entre el precio de contado (spot) y el precio del contrato de futuros correspondiente.

Derivado que permite especular sobre los movimientos de precios sin poseer el activo subyacente.

Estructura de futuros en la que los contratos con vencimiento más lejano cotizan por encima de los contratos a corto plazo.

Mes en el que un contrato de futuros vence o está programado para su entrega o liquidación.

Contrato cuyo valor se deriva de un activo subyacente, tasa o índice.

Fecha en la que un contrato de derivados vence o deja de negociarse.

Primer día en que se le puede exigir a un comprador de futuros que acepte la entrega según las reglas del contrato.

Acuerdo personalizado para comprar o vender un activo en una fecha futura a un precio acordado hoy.

El contrato de futuros con vencimiento más próximo que se negocia activamente.