Futuros y derivados: terminos

Estructura de futuros donde los contratos posteriores cotizan por debajo de los contratos a corto plazo.

Diferencia entre el precio al contado (spot) y el precio de los futuros correspondientes.

Derivado que permite la especulación sobre movimientos de precios sin poseer el activo subyacente.

Estructura de futuros en la que los contratos con vencimiento posterior cotizan por encima de los contratos a corto plazo.

Mes en el que un contrato de futuros vence o está programado para su entrega o liquidación.

Contrato cuyo valor se deriva de un activo, tasa o índice subyacente.

Fecha en la que un contrato de derivados expira o deja de negociarse.

Primer día en el que se puede requerir a un comprador de futuros que reciba la entrega según las reglas del contrato.

Acuerdo personalizado para comprar o vender un activo en una fecha futura a un precio pactado hoy.

Contrato de futuros con el vencimiento más cercano que se negocia activamente.