Optionen & Greeks-Begriffe

Eine Option, die jederzeit vor oder am Verfallsdatum ausgeübt werden kann.

Option, deren Basispreis nahe dem aktuellen Marktpreis des Basiswerts liegt.

Derivat, das bei Verfall je nach Bedingung einen festen Betrag oder nichts auszahlt.

Ein Kontrakt, der dem Käufer das Recht einräumt, einen Basiswert zu einem festgelegten Ausübungspreis zu kaufen.

Eine Strategie, bei der der Basiswert gehalten wird, während gleichzeitig eine Call-Option auf diesen verkauft wird.

Eine Kennzahl (Greek), die die Sensitivität des Optionspreises gegenüber einer Kursänderung des Basiswerts um eine Einheit misst.

Eine Option, die nur am Verfallstag ausgeübt werden kann.

Die Nutzung des Rechts aus einer Option, zum Basispreis (Strike Price) zu kaufen oder zu verkaufen.

Kennzahl (Greek), die misst, wie stark sich das Delta ändert, wenn sich der Basiswert bewegt.

Vom Markt erwartete künftige Volatilität, die in den Optionspreisen enthalten ist.