ポートフォリオとパフォーマンス 用語

運用担当者が資産を選択し、ベンチマークを上回る成果を目指す投資手法。

ベンチマークまたはリスクモデルに対して期待されるリターンを上回る、あるいは下回る収益。

株式、債券、現金、コモディティなどの資産クラスに資本を配分すること。

同様の特性、リスク要因、および市場動向を持つ投資のグループ。

パフォーマンスを比較するために使用される標準的な指数または指標。

ベンチマークとなる市場に対する資産の動きの尺度。

コストを差し引いた後の利益と損失が等しくなる価格または結果。

利益が再投資されることで、収益がさらなる収益を生み出すプロセス。

単一のリスク源への依存を減らすために、異なる資産やエクスポージャーを保有すること。

市場価格に関わらず、一定の間隔で一定の金額を投資すること。