ポートフォリオとパフォーマンス 用語

マネージャーがベンチマークを上回る成果を出すために資産を選択する投資手法。

ベンチマークまたはリスクモデルに対して期待される水準を上回る、あるいは下回る収益。

株式、債券、現金、コモディティなどのアセットクラスに資本を分配すること。

同様の特性、リスク要因、市場行動を持つ投資のグループ。

パフォーマンスを比較するために使用される標準的な指数または基準。

ベンチマークとする市場に対する資産の動きの尺度。

費用を差し引いた後の利益と損失が等しくなる価格または結果。

利益が再投資されることで、その利益がさらに利益を生み出すプロセス。

単一のリスク源への依存を減らすために、異なる資産やエクスポージャーを保有すること。

市場価格に関係なく、一定の間隔で一定額を投資すること。